Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Наумоски, Александар | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T07:45:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-08T07:45:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Наумоски, Александар (2010), „Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 45, стр. 485 – 496 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283 | - |
| dc.description.abstract | Vrednosta pri rizik e eden od najsofisticiranite sovremeni metodi za upravuvawe so pazarniot rizk. Vo ovoj trud se razgleduva slu~ajot na opredeluvawe na pazarniot rizik so primena na metodologijata na VaR kaj indeksirano portfolio na Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. Rezultatite poka`uvaat visok rizik so mo`nost portfolioto da zagubi 5,83% za eden den i duri 29% za deset dena od svojata tekovna vrednost so verojatnost od 1%. Se razbira, ova e vo najlo{iot slu~aj. So pogolema verojatnost najlo{ite zagubite bi bile zna~itelno pomali. | en_US |
| dc.language.iso | mk | en_US |
| dc.publisher | Економски факултет - Скопје | en_US |
| dc.relation.ispartof | Годишник на Економски факултет - Скопје | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 45; | - |
| dc.subject | vrednost pri rizik (VaR), indeksirano portfolio, istoriski VaR, parametarski VaR, prinos na portfolio, standardna devijacija, nivo na doverba | en_US |
| dc.title | Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност | en_US |
| dc.title.alternative | Value at Risk (VaR) of the indexed portfolio on the Macedonian stock exchange | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Economics | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.