Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност

Abstract

Vrednosta pri rizik e eden od najsofisticiranite sovremeni metodi za upravuvawe so pazarniot rizk. Vo ovoj trud se razgleduva slu~ajot na opredeluvawe na pazarniot rizik so primena na metodologijata na VaR kaj indeksirano portfolio na Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. Rezultatite poka`uvaat visok rizik so mo`nost portfolioto da zagubi 5,83% za eden den i duri 29% za deset dena od svojata tekovna vrednost so verojatnost od 1%. Se razbira, ova e vo najlo{iot slu~aj. So pogolema verojatnost najlo{ite zagubite bi bile zna~itelno pomali.