Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283
Title: Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност
Other Titles: Value at Risk (VaR) of the indexed portfolio on the Macedonian stock exchange
Authors: Наумоски, Александар 
Keywords: vrednost pri rizik (VaR), indeksirano portfolio, istoriski VaR, parametarski VaR, prinos na portfolio, standardna devijacija, nivo na doverba
Issue Date: 2010
Publisher: Економски факултет - Скопје
Source: Наумоски, Александар (2010), „Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 45, стр. 485 – 496
Journal: Годишник на Економски факултет - Скопје
Series/Report no.: 45;
Abstract: Vrednosta pri rizik e eden od najsofisticiranite sovremeni metodi za upravuvawe so pazarniot rizk. Vo ovoj trud se razgleduva slu~ajot na opredeluvawe na pazarniot rizik so primena na metodologijata na VaR kaj indeksirano portfolio na Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. Rezultatite poka`uvaat visok rizik so mo`nost portfolioto da zagubi 5,83% za eden den i duri 29% za deset dena od svojata tekovna vrednost so verojatnost od 1%. Se razbira, ova e vo najlo{iot slu~aj. So pogolema verojatnost najlo{ite zagubite bi bile zna~itelno pomali.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283
Appears in Collections:Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје

Show full item record

Page view(s)

15
checked on May 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.