„Примена на векторските авторегресивни модели во макроекономското моделирање“
Date Issued
2014
Author(s)
Abstract
Овој труд има две цели. Првата цел е на сеопфатен и едноставен начин да ги прикаже концептите на нестационарност, тестовите на единечен корен, концептот на коинтеграција, векторските авторегресивни модели, векторските модели со корекција на грешка и нивното значење во моделирањето на макроекономските временски серии. Втората цел на овој труд е да изврши успешна примена на наведените концепти при анализирањето и моделирањето на инфлацијата во Република Македонија.
Со користење на векторскиот модел со корекција на грешка со блок егзогени ограничувања и коинтеграцијата на избраните променливи интегрирани од прв ред се изготвени модели кои потврдуваат дека најважна детерминанта на инфлацијата на Република Македонија е инфлацијата во евро зоната. Во групата на фактори кои ја диктираат домашната инфлација се вбројуваат цената на нафтата на светските пазари, увозот на стоки, монетарниот агрегат М1 и инфлаторната инерција. Во трудот е елаборирано дејството кое наведените фактори го имаат врз инфлацијата, нивниот интезитет, насока на дејствување и времетраење. Креирани се два модела и двата предвидуваат дека стапката на инфлација ќе се намалува во 2014 година. Намалувањето на инфлацијата е логично, бидејќи со моделите е потврдена зависноста на домашната инфлација од инфлацијата во евро зоната, каде што според најновите извештаи, веќе постои реален ризик од дефлација и каде што се преземаат конкретни мерки за регулирање на оваа неповолна тенденција. Авторот смета дека сериозна дефлација не е сценарио за Република Македонија, но многу е веројатно намалување на домашната инфлација во месеците што следат, тврдење што официјалните статистики веќе го потврдуваат.
Моделите ги идентификуваат клучните детерминанти на инфлацијата и предвидуваат реални оценки за стапката на инфлација, што укажува дека векторските авторегресивни модели се моќни и исклучително применливи модели во макроекономските истражувања
Со користење на векторскиот модел со корекција на грешка со блок егзогени ограничувања и коинтеграцијата на избраните променливи интегрирани од прв ред се изготвени модели кои потврдуваат дека најважна детерминанта на инфлацијата на Република Македонија е инфлацијата во евро зоната. Во групата на фактори кои ја диктираат домашната инфлација се вбројуваат цената на нафтата на светските пазари, увозот на стоки, монетарниот агрегат М1 и инфлаторната инерција. Во трудот е елаборирано дејството кое наведените фактори го имаат врз инфлацијата, нивниот интезитет, насока на дејствување и времетраење. Креирани се два модела и двата предвидуваат дека стапката на инфлација ќе се намалува во 2014 година. Намалувањето на инфлацијата е логично, бидејќи со моделите е потврдена зависноста на домашната инфлација од инфлацијата во евро зоната, каде што според најновите извештаи, веќе постои реален ризик од дефлација и каде што се преземаат конкретни мерки за регулирање на оваа неповолна тенденција. Авторот смета дека сериозна дефлација не е сценарио за Република Македонија, но многу е веројатно намалување на домашната инфлација во месеците што следат, тврдење што официјалните статистики веќе го потврдуваат.
Моделите ги идентификуваат клучните детерминанти на инфлацијата и предвидуваат реални оценки за стапката на инфлација, што укажува дека векторските авторегресивни модели се моќни и исклучително применливи модели во макроекономските истражувања
Subjects
File(s)![Thumbnail Image]()
![Thumbnail Image]()
Loading...
Name
1 Prva strana, mentor, posveta.pdf
Size
467.16 KB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):b7f960038714194d1f55833336c193b3
Loading...
Name
3 Primena na VAR vo makroekonomsko modeliranje.pdf
Size
3.56 MB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):bcac7e7c0dccbf15fd1c19ec62e32725