Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283| Наслов: | Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност | Other Titles: | Value at Risk (VaR) of the indexed portfolio on the Macedonian stock exchange | Authors: | Наумоски, Александар | Keywords: | vrednost pri rizik (VaR), indeksirano portfolio, istoriski VaR, parametarski VaR, prinos na portfolio, standardna devijacija, nivo na doverba | Issue Date: | 2010 | Publisher: | Економски факултет - Скопје | Source: | Наумоски, Александар (2010), „Вредноста при ризик на индексирано портфолио на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“, Годишник на Економски факултет – Скопје, 45, стр. 485 – 496 | Journal: | Годишник на Економски факултет - Скопје | Series/Report no.: | 45; | Abstract: | Vrednosta pri rizik e eden od najsofisticiranite sovremeni metodi za upravuvawe so pazarniot rizk. Vo ovoj trud se razgleduva slu~ajot na opredeluvawe na pazarniot rizik so primena na metodologijata na VaR kaj indeksirano portfolio na Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. Rezultatite poka`uvaat visok rizik so mo`nost portfolioto da zagubi 5,83% za eden den i duri 29% za deset dena od svojata tekovna vrednost so verojatnost od 1%. Se razbira, ova e vo najlo{iot slu~aj. So pogolema verojatnost najlo{ite zagubite bi bile zna~itelno pomali. | URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12188/5283 |
| Appears in Collections: | Faculty of Economics 06: Annual of the Faculty of Economics - Skopje / Годишник на Економски факултет - Скопје |
Прикажи целосна запис
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.